网站首页 > 汇报材料> 文章内容

金融工程CTA策略专题报告之四:量化体系之黑色板块子策略

※发布时间:2017-3-29 10:44:32   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  核心观点:

  黑色板块权重。

  目前在我们的体系中,黑色板块可占最大保证金比例30%的权重。

  螺纹钢。

  该品种下各子策略每次交易使用的最大保证金规模占总资产的0.6%,BOLL小时线策略的胜率为48.31%,盈亏比为2.34;BOLL日线策略的胜率为51.52%,盈亏比为2.29;ATR通道日线策略的胜率为45.07%,盈亏比为3.92;MACD日线策略的胜率为43.40%,盈亏比为2.75。

  热卷轧钢。

  该品种下各子策略每次交易使用的最大保证金规模占总资产的0.6%,BOLL小时线策略的胜率为53.25%,盈亏比为2.35;BOLL日线策略的胜率为54.55%,盈亏比为3.41;ATR通道日线策略的胜率为45.07%,盈亏比为3.92;MACD日线策略的胜率为43.40%,盈亏比为2.75。

  铁矿石。

  该策略每次交易使用的最大保证金规模占总资产的2.4%,胜率为51.25%,盈亏比为2.29。

  焦炭。

  该品种下各子策略每次交易使用的最大保证金规模占总资产的1.2%,BOLL日线策略的胜率为52.08%,盈亏比为2.67,ATR通道日线策略的胜率为42.86%,盈亏比为2.95。

  焦煤。

  该品种下各子策略每次交易使用的最大保证金规模占总资产的1.2%,BOLL日线策略的胜率为36.59%,盈亏比为3.33,ATR通道日线策略的胜率为42.42%,盈亏比为2.33。

  动力煤。

  该品种下各子策略每次交易使用的最大保证金规模占总资产的1.2%,BOLL日线策略的胜率为48.00%,盈亏比为2.36,ATR通道日线策略的胜率为50.00%,盈亏比为5.22。

  正文已结束,您可以按alt+4进行评论

  2017-02-2809:00:58由于房地产税不仅涉及到千家万户的利益,也涉及到中央和地方的利益,还涉及到整个社会的稳定和私有财产的保护,这样一部重要的法律,慎重出台也在情理之中。房地产税之所以久拖未决,刘剑文认为:“这个房地产税法应该在什么时候出台,应该解决什么样的问题,目的是什么,宗旨是什么,这些都很重要,立法有法定程序,出台

  2017-02-2809:29:29万家文化今日复牌跌停,股价报15.18元。消息上,浙江证监局的一纸调查通知书,让赵薇收购万家文化一事又起波澜。“因你公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司进行立案调查,请予以配合。”2月27日晚间,万家文化公告称,收到中国证监会浙江证监局《调查通知书》,将对其进

  2017-02-2808:21:35曾与大白兔奶糖、大大卷一样,作为童年记忆的乐百氏AD钙奶,生产公司乐百氏近年来却转做单一型饮用水企业,在几经转手回到中国企业的怀抱后,乐百氏桶装水又被查出质量问题,让人不禁疑惑,曾经的童年记忆这些年怎么了?北京商报记者调查发现,曾经以瓶装水业务在上世纪90年代一度创下30%市场份额,位居行业第一的乐百氏,

  2017-02-2805:56:16腾讯证券讯北京时间2月28日凌晨消息,特斯拉汽车公司股价在美股市场周一的交易中大幅下挫了4%以上,原因是高盛集团将其股票评级从“中性”(Neutral)下调到了“卖出”(Sell)。该集团下调特斯拉评级的理由是该公司面临着一些近期挑战,比如说与大众市场车型Model3发布有关的挑战等。截至美股收盘,特斯拉汽车股价在纳斯

  2017-02-2807:27:252月25日晚间,财联社一则消息显示,本月底部分东阿阿胶产品的零售价格将要调涨。2月27日下午,《每日经济新闻》记者通过致电东阿阿胶官方网站的客服热线,证实上述涨价消息属实。

  2017-02-2807:33:43“以前,出租商铺的价格都是我们说了算。现在是你要多大我们割多大,再谈价格。”在华强北负责远望二期的招商经理潘建东无奈地对第一财经记者说。华强北的今时已经不同往日。上世纪90年代,深圳电子商圈华强北迎来了它最辉煌的时刻。这里的商家,生意好的时候甚至日入百万。这里成为了许多年轻人南下淘金的第一站,在华强

  2017-02-2802:12:00原标题:阻击逃废债⊙记者周鹏峰○编辑陈羽逃废债形势之严峻已不容回避。过去五年,仅中国银行业协会(以下简称“中国银协”)内部通报的700多家逃废债企业,就导致银行上千亿元债权化为乌有。打击逃废债已成当前银行业的重要任务,更是今年中国银协维权工作的重中之重。今年一开年,中国银协就上报了

  2017-02-2800:01:05人均国内生产总值,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是人们了解和把握一个国家或地区宏观经济运行状况的有效工具。第一财经记者通过对31个省份2016年人均GDP的统计发现,天津、北京和上海三大直辖市均超过了11万元,位列前三,有12个省份超过全国平均水平(53817元);若将各省份的人均GDP换算成

  2017-02-2808:13:59很多人偏爱即买即住且能看得到实物的二手房。然而,二手房高昂的税费,让不少买房人觉得买二手房有些吃亏。那么,买二手房到底怎样才能省钱呢?小编来给大家介绍一些实用的技能,Letsgo!一、房屋选择有技巧1、选择房产证满2年的房屋我们知道,普通住宅房产证满2年,可以免征增值税。增值税为5%,增值税及其附加税为5.6%

推荐: